| 日 時 |
２０００年６月２４日 |
| 会 場 |
統計数理研究所 |
| ■午前の部 座長：青沼 君明(東京三菱銀行) |
| 金利期間構造の統一的なモデリングについて ・・・鈴木 茂央（日興ソロモン・ス ミスバーニー証券） A flexible parametric mobel characterising interest rate processes ・・・神楽岡 優昌（武蔵大学） Statistical Infernece for Mean Reverting Processes ・・・飯野 光徳（総合研究大学院大学統計科学専攻、DKFTB年金研究所) |
| ■午後の部 座長：阿竹 敬之(日興ソロモン・スミス・バーニー証券) |
| 人工市場によるマーケット分析の試み ・・・加藤雅史（興銀ファイナンシャル・ テクノロジー） 割引債券価格が確率的である場合のヨーロッピアン・オプション ・・・的場 丈幸（ゴールデンチャート社） 非整数ブラウン運動の解法と株価変動解析への応用 ・・・土田 美廣（東日本国際大学） |